Wie man mit dem VIX handelt: VIX ETFS: Die Fakten und Risiken

Markthersteller sind die Zwischenhändler der Börse, und in den meisten Fällen sind dies Unternehmen, Einzelpersonen und oder große Unternehmen, die Transaktionen erleichtern. Ein häufiges Missverständnis der UVXY führt zu einem unhöflichen Erwachen, wenn die Anleger die UVXY -Stürze erleben würden, selbst wenn der SPX im Laufe der Zeit verkauft wurde. Dies liegt an Preislücken, die die Bewertung untergraben, da die Verfolgung jeden Morgen zurückgesetzt wird. Die zugrunde liegenden VIX -Futures können Contango auch dann erleben, wenn der VIX flach ist. Aus diesem Grund kann es ratsam sein, die profitablen VIX -Optionspositionen am Dienstag vor VIX -Abrechnung zu schließen, da die Durchführung durch Abrechnung zu ungünstigen Abwicklungspreisen führen kann. Langzeit-VIX-Optionen sind weniger empfindlich gegenüber Änderungen der implizite Volatilität als kurzfristige Optionen.

Wenn Sie sich nicht sicher genug fühlen, um mit dem Handel mit Live -Märkten zu beginnen, sollten Sie in Betracht ziehen, ein Demo -CFD -Handelskonto zu eröffnen. Ein Das IG -Demo -Konto wird mit virtuellen Fonds in Höhe von 20.000 US -Dollar vorgeladen, mit denen Tausende von Märkten gehandelt werden können. Sobald Sie froh sind, dass Ihre Strategie auf lebenden Märkten funktionieren würde, können Sie ein Upgrade durchführen. Die Optionen, die sich für die Aufnahme qualifizieren, werden das Geld sein, damit sie die allgemeine Marktwahrnehmung zeigen, welche Streitpreise vor Ablauf getroffen werden. Dies zeigt dann die breitere Marktstimmung, die die Richtung des Marktpreises umgibt.

Möglichkeiten zum Handel mit dem VIX

Es besteht eine starke negative Korrelation zwischen den Renditen des VIX und der Aktienmarkt. Wenn sich der VIX nach oben bewegt, ist es wahrscheinlich, dass der S & P 500 aufgrund der zunehmenden Befürchtungen von Anleger den Preis fällt. Wenn der Volatilitätsindex abnimmt, wird der S & P 500 wahrscheinlich eine Stabilität erleben und die Anleger sind relativ stressfrei. Die Handelsvolatilität entspricht nicht dem Marktabschwung, da der Markt jedoch sinkt Volatilität bleibt niedrig. Wenn die Optionen der Optionen der Meinung sind, dass der Aktienmarkt wahrscheinlich ruhig ist, ist der VIX niedrig. Wenn sie große Schwankungen auf dem Markt erwarten, steigt der VIX tendenziell an.

Da der VIX das am häufigsten beobachtete Maß für die breite Marktvolatilität ist, wirkt er erhebliche Auswirkungen auf Optionspreise oder Prämien. Ein höherer VIX bedeutet höhere Preise für Optionen (d. H. teurere Optionsprämien), während ein niedrigerer VIX niedrigere Optionspreise oder günstigere Prämien bedeutet. Die Charles Schwab Corporation bietet über seine operativen Tochterunternehmen eine breite Palette an Makler-, Bank- und Finanzberatungsdiensten.

Einschränkende Exposition gegenüber Intraday ordnungsgemäß mit dem Zweck der VIX Exchange -Handelsprodukte ausgerichtet. Die Volatilität misst das Ausmaß der Preisschwankungen für einen bestimmten Zeitraum. Der VIX versucht, die für die nächsten 30 Tage für den S & P 500 erwartete Volatilität zu messen.

weder Tastyworks noch Jedes seiner verbundenen Unternehmen ist für die Datenschutzpraktiken von Projektfinanzierung oder dieser Website verantwortlich. TastyWorks garantiert nicht die Genauigkeit oder den Inhalt der von ProjectFinance oder dieser Website angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. In der folgenden Tabelle vergleichen wir den endgültigen Siedlungswert der Optionen auf dem VIX, der am Tag der Abrechnung auf VRO basiert. VIX -Optionen werden in europäischen Stil festgelegt. Dies bedeutet, dass die Einigung in bar in bar erfolgt und eine frühzeitige Ausübung/Aufgabe nicht möglich ist. Wenn Sie beispielsweise der Meinung sind, dass der S & P 500 nach einer politischen Ankündigung einen bedeutenden und raschen Rückgang erleben würde, könnten Sie eine lange Sicht auf die Volatilität vertreten. Der CNN Business wurde von CNN Business entwickelt, um zu messen, wie Emotionen beeinflussen, wie viel Anleger bereit sind, Aktien zu bezahlen.

achten auch auf die Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den exponentiellen Durchschnittswerten von 50- und 200-Tage als Unterstützung oder Widerstand. Da inverse ETFs schnell erhebliche Verluste verschärfen können, sind sie für sachkundige Anleger konzipiert, die ihre Risikotoleranz vor dem Investieren sorgfältig berücksichtigen sollten. Dies ist nicht das Black Scholes -Modell – in VIX dreht sich alles um “implizite” Volatilität und misst die Erwartungen des Marktes an die Volatilität in den kommenden 30 Tagen. Die Hauptmethode, um gegen VIX zu handeln, besteht darin, Börsenfonds und tauschgefangene Notizen zu kaufen, die an VIX selbst gebunden sind. Und der VIX ist unsere Geheimwaffe, wenn es darum geht, die Volatilität in schnelle, asymmetrische Renditen zu nutzen.

VIXM verwendet CBOE -VIX -Futures -Verträge, um den Anlegern zu helfen, einen Gewinn aus einer Erhöhung der erwarteten Volatilität im S & P 500 -Index zu erzielen. Der Handel mit Futures and Futures -Optionen beinhaltet ein erhebliches Risiko und ist für alle Anleger nicht geeignet. Bitte lesen Sie die Risiko -Offenlegung für Futures und Optionen vor dem Handel mit Futures -Produkten. Futures and Futures Optionshandel Dienstleistungen von Charles Schwab Futures und Forex LLC. Handelsrechte unterliegen der Überprüfung und Genehmigung. Einige spezialisierte Börsenfonds können zusätzlichen Marktrisiken unterliegen.

Um für den VIX -Index berücksichtigt zu werden, muss eine Option ein Ablaufdatum zwischen 23 und 37 Tagen haben. Hier erfahren Sie, welche S & P 500 -Optionen sind, wie der VIX berechnet wird und was sein Wert bedeutet. Der VIX ist ein Echtzeit-Volatilitätsindex, der vom Chicago Board Options Exchange erstellt wurde.

Das Proshares Short VIX Shortfrist Futures ETF ist ein inverser ETF, der die täglichen Investitionsergebnisse sucht, die der Hälfte der täglichen Leistung des S & P 500-VIX-Kurzzeit-Futures-Index invertiert werden. Der VIX stieg vor dem Absturz des Marktes an… zusammen mit dem S & P 500. Da er Anzeichen dafür geben kann, ob der S & P 500 und der Aktienmarkt im Allgemeinen von seinem aktuellen Trend umkehren werden. Wenn der Vix an Wert steigt, Dies bedeutet, dass der Preis des S & P 500 wahrscheinlich sinkt und der Wert der SPX -Put -Optionen steigt.

während häufig als Indikator für die Volatilität der Aktienmarkte (und manchmal als “Angstindex” bezeichnet) dargestellt, ist dies nicht ganz genau. Vor dem Handel mit Börsenfonds und tauschhangen Notizen, die mit dem VIX selbst gebunden sind, ist es wichtig, ein klares Verständnis dafür zu haben, was der VIX wirklich darstellt. Seit der Einführung des CBOE -Volatilitätsindex haben Anleger dieses Maß für die Anlegerstimmung über die zukünftige Volatilität gehandelt. Das Lesen der Ampel ist einfach – aber denken Sie daran, in der Welt der Volatilität ist alles auf den Kopf. Aber wir sind Händler – und in der Regel bietet Volatilität die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber manchmal fällt der VIX zusammen mit dem S & P – und dass der Markt in der Regel wieder aufsteigen kann – was eine großartige Kaufmöglichkeit auf dem breiteren Markt darstellt.

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Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie dieses Produkt funktioniert und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Wenn Anleger Wetten auf die Volatilität des Aktienmarktes platzieren oder sie als Absicherung verwenden möchten, sind die VIX-bezogenen ETF- und ETN-Produkte akzeptabel, aber hochgeflieste Instrumente. Sie haben jedoch sicherlich einen starken Bequemlichkeitsaspekt für sie, da sie wie jede andere Aktie handeln. Vix -Futures sind normalerweise in Contango, wenn die Volatilität auf oder unter dem Durchschnitt liegt.

, die lange auf dem VIX gehen, ist eine beliebte Position in Zeiten finanzieller Instabilität, wenn viel Stress und Unsicherheit auf dem Markt vorhanden sind. Der S & P500 -VIX kann verwendet werden, um Marktumwinde zu identifizieren, insbesondere für die Unterteile. Da die Börse tendenziell allmählich steigt, wird auch der VIX schrittweise auf seitliche Mode sinken. Stellen Sie sich vor, es ist Ihr Ziel, immer einen bestimmten Teil zu haben Ihres Portfolios in VIX -Futures investiert. Wenn die Futures -Verträge immer teurer sind als das aktuelle VIX -Niveau, zahlen Sie jedes Mal eine Prämie, wenn Sie Futures kaufen.

Benutzer/Leser sollten sich nicht nur auf die hier vorgestellten Informationen verlassen und ihre eigene Forschung/Analyse durchführen, indem Sie auch die tatsächlichen zugrunde liegenden Forschung lesen. Vergangene Leistung und Prognosen sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Das potenzielle Problem ist, wie bei jedem Futures -Vertrag, Contango – das heißt, wenn der Futures -Preis für etwas höher ist als der aktuelle Preis. Wenn VIX beispielsweise heute bei 15 liegt und ein einmonatiger VIX-Futures-Vertrag mit 16 Jahren handelt, ist der VIX-Futures-Markt in Contango. Die Antwort ist, dass nicht alle VIX -Optionen die gleiche Empfindlichkeit gegenüber Änderungen der marktbedingten Volatilität haben.

wie man CFDs

handelt, wenn der VIX Wert fällt, bedeutet dies normalerweise, dass der Preis des S & P. 500 steigen im Preis oder der relativen Stabilität – führende SPX -Optionsinvestoren, um bullische oder neutrale Strategien zu verfolgen. Das Verständnis der Art der Volatilität sowohl aus analytischer als auch aus dem Risikomanagement -Standpunkt hat Vorteile. Wie bei allen Dingen wird ein Gefühl für die Beziehung zwischen dem VIX Fear Index und dem S & P 500 ein wenig Erfahrung benötigen, um in den Griff zu bekommen, aber die Zeit wert. Wenn es Volatilität gäbe, wäre Ihre Vorhersage korrekt gewesen, und Sie könnten einen Gewinn erzielen.

zusätzlich dürfte VRO vom VIX Open unterscheiden, da VRO am Morgen der Abrechnung die tatsächlichen Öffnungspreise für SPX-Optionen verwendet, anstatt den mittleren Preisträger wie die VIX-Berechnung zu verwenden. 2) VIX -Optionen setzen sich mit einem speziellen Eröffnungsangebot unter dem Ticker -Symbol VRO ab. VRO ist eine Berechnung im VIX-Stil, die die Eröffnungspreise für SPX-Optionen am Morgen der Abrechnung verwendet.

A Futures Vertrag ist eine Vereinbarung, um etwas in Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Preis zu erbringen, der in der Gegenwart vereinbart wurde. Die ersten Futures -Verträge bestanden für Rohstoffe wie Weizen und Mais und sie sind jetzt für viele Rohstoffe zur Verfügung, einschließlich Öl und Erdgas. Die Inflation kann einen großen Einfluss auf den Aktienmarkt haben und unvorbereitete Investoren für eine holprige Fahrt hinterlassen. In diesem Artikel werden wir erklären, warum die Inflation den Aktienmarkt beeinflusst, und sehen uns genauer an, wie der Aktienmarkt in der Vergangenheit auf die Inflation reagiert hat. Infolgedessen sind längerfristige Optionen auf dem VIX weniger empfindlich gegenüber Änderungen der impliziten Volatilität. Wie wir hier sehen können, haben die Abwicklungswerte von VIX -Optionen nichts mit dem Eröffnungspreis des VIX am Morgen der Abrechnung zu tun.

fallende VIX kehrt diese Gleichung um und unterstützt kurzseitige Einträge, die Gewinnbetreuung erfordern, während VIX zu längerfristigen Durchschnittswerten zurückkehrt. Kauf und Verkauf dieser Wertpapiere haben in den letzten Jahren einen Führungseffekt auf den VIX -Indikator- und VIX -Futures -Vertrag erzeugt. Sie können dies sehen, wenn die Mittel vor dem zugrunde liegenden Indikator ausbrechen, ausbrechen und rückgängig machen. Dementsprechend ist dies eher ein Maß für die zukünftige Volatilität und es ist tendenziell ein viel weniger volatiles Spiel für die Volatilität. Dieser ETN hat typischerweise eine durchschnittliche Dauer von rund fünf Monaten, und die gleiche negative Rollrendite gilt – wenn der Markt stabil ist und die Volatilität niedrig ist, verliert der Futures -Index Geld. Es gibt eine Tonne mehr ETFs, die auf dem Markt die Volatilität verfolgt-kurzfristige Futures, mittelfristige Futures, langfristige Futures und mehr-sowohl gehebelte als auch nicht neblig.